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问题

A、B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。

A.14.2%和24.4%

B.11.6%和24.5%

C.12%和25.4%

D.12%和25.8%

参考答案
正确答案:C
对于两种证券形成的投资组合: 
投资组合的预期值 =10%×80%+20%×20%=12%;投资组合的标准差 =25.4%。 
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